r - PSY Augmented Dickey Fuller 测试不会针对 R 中的每日数据运行

Question

对于我的硕士论文，我想对每日比特币数据进行实时监控，总共有 2400 个观察值。当尝试在 R 中运行 PSYmonitor 包时，它会给出一条错误消息“系统在计算上是奇异的：倒数条件数 = 1.86589e-16”链接到示例：https ://cran.r-project.org/web/packages/ psymonitor/vignettes/illustrationBONDS.html

我注意到如何实时监测泡沫：标准普尔 500 指数，作者使用的是 2 年经验控制规模的月度数据。这些是用于每月数据的 R 设置：

y        <- spread$value
obs      <- length(y)
r0       <- 0.01 + 1.8/sqrt(obs)
swindow0 <- floor(r0*obs)
dim      <- obs - swindow0 + 1
IC       <- 2
adflag   <- 6
yr       <- 2
Tb       <- 12*yr + swindow0 - 1
nboot    <- 99

我想知道，因为我使用每日数据，是否应该更改此处列出的任何这些参数设置以使其与每日数据兼容？有没有人可以更改代码，以便它可以为日常数据运行？我使用的 R 帮助文件：https ://cran.r-project.org/web/packages/psymonitor/vignettes/illustrationBONDS.html

希望有人能帮忙！您将成为救生员。

米歇尔

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