quantitative-finance - Quantlib Black Karasinski 负利率校准

Question

我正在使用 QuantLib-Python 和使用 TreeSwaptionEngine 的 Euro swaption at-the-money vol 表面来校准 Black Karasinski 模型。我收到以下错误：

return _QuantLib.CalibratedModel_calibrate(self, *args) RuntimeError: root not括号: f[-50,50] -> [1.434457e-04,1.000143e+00]

这个错误可能与负利率有关吗？

Quantlib ql.BlackKarasinski 是否允许 ShiftedLognormal 选项和位移输入？

非常感谢，

华融

标签： quantitative-financequantlibquantlib-swig