首页 > 解决方案 > 如何在 Python 中计算一堆股票每日价格的每周 alpha?

问题描述

考虑一张这样的每天股票价格的表格(这不是完整的表格,可能包含不一致):

            dt  symbol  usd_adj
0   2019-01-04    AAPL  36.863900
1   2019-01-07    AAPL  36.781853
2   2019-01-08    AAPL  37.483025
3   2019-01-09    AAPL  38.119556
4   2019-01-10    AAPL  38.241390
5   2020-12-28    ACAD  53.170000
6   2020-12-29    ACAD  53.780000
7   2020-12-30    ACAD  53.690000
8   2020-12-31    ACAD  53.460000
9   2021-01-04    ACAD  52.810000

我想计算表中每只股票的每周 alphas 并得到一个类似于这个的表:

symbol          AAPL         AAU         ACAD        AMZN
dt              
2019-01-13  -0.125785   0.138788    -0.134217   -0.177471
2019-01-20  0.023513    -0.127819   0.049716    -0.029422
2019-01-27  -0.005800   0.005395    0.024602    0.016915
2019-02-03  -0.129493   -0.071641   0.087324    -0.002082
2019-02-10  0.121830    -0.750330   -0.127573   -0.047103
2020-12-13  -0.011173   0.032916    -0.085362   0.108018
2020-12-20  -0.009736   -0.064965   -0.143622   -0.019751
2020-12-27  0.093178    -0.028476   -0.115183   0.000458
2021-01-03  0.101316    0.202027    -0.052376   -0.011410
2021-01-10  -0.077314   0.018586    -0.056515   0.001386

最后一张表格中的数字应该是字母,再次抱歉,因为我不可能发布整个表格。

我怎么能在 Python 3 中做到这一点?

提前致谢。

标签: pythonpython-3.xpandasfinancealgorithmic-trading

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