python - VAR模型中的季节性(Python)
问题描述
例如,当我在 Python 中运行 VECM 时,
model = VECM(df, deterministic="ci", seasons=12,
k_ar_diff = 12,
coint_rank=1)
vecm_res = model.fit()
vecm_res.summary()
我可以使用参数“seasons”添加季节性每月虚拟变量。Python 中 VAR 模型的通用函数中不存在这种可能性。当我运行 VAR 模型时,我想做类似的事情,但我不知道怎么做。
解决方案
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