stata - 面板数据的 IV 变量？(Andesron Hsiao) + 内生性检验

Question

我正在尝试确定用于我的数据集的模型。目标是估计 MBA 课程的入学率，但入学率和学费之间存在潜在的内生性问题。

我尝试使用 Anderson Hsiao (1981) 方法在 3sls 回归模型中测量学费。

其中，我使用：

reg3 ( d.tuition1 d.gmat l2.lenrolment ) ( d.lenrolment d.avgmat l2.tuition)

但发现学费和入学率之间没有显着关系。我不确定如何解释这个？

一个正常的

xtreg lenrolment tuition gmat, fe

学费的系数会在 5% 时显着。但在 reg3 模型中，我发现与 p 值高于 0.5 没有关系。

我不确定如何进行内生性检验，因为我不确定两次滞后变量是否适合作为 IV，因为 reg3 模型没有给出显着的结果。

我做了一个 2sls 内生性测试：

ivregress 2sls d.lenrolment d.avgmat (l.d.tuition = l2.tuition)

房地产

分别返回高于 0.4 的 durbin 和 hausman wu。

这表明学费是外生的？这与先前的文献相矛盾

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