r - 可以一个 tsibble obj. 有多行相同的日期和关联的行值?
问题描述
我有一个数据框,我将其转换为tsibble
时间序列对象,以便更轻松地对数据进行时间序列图形和操作(滚动时间窗口分析)。我每天都会获得新数据,我想将其附加到表示为的原始数据框中df
,新的传入数据表示为df2
。我可以将这些data.frame
'tsibble
独立地更改为对象,但是当我使用rbind()
先加入它们然后使用as_tsibble
时,会出现错误。
as_tsibble(final_df, index = date, key = ticker)
Error: A valid tsibble must have distinct rows identified by key and index.
i Please use duplicates() to check the duplicated rows.
在这里设置问题是reprex的代码。
df <- data.frame(ticker = c("UST10Y", "UST2Y", "AAPL", "SPX", "BNO"),
buy_price = c(62.00, 68.00, 37.00, 55.00, 41.00),
sale_price = c(64.00, 71.00, 42.00, 60.00, 45.00),
close_price = c(63.00, 70.00, 38.00, 56.00, 43.00),
date = c(as.Date("April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021")))
df2 <- data.frame(ticker = c("UST10Y", "UST2Y", "AAPL", "SPX", "BNO"),
buy_price = c(63.00, 69.00, 38.00, 53.00, 44.00),
sale_price = c(66.00, 77.00, 47.00, 63.00, 48.00),
close_price = c(65.00, 74.00, 39.00, 55.00, 45.00),
date = c(as.Date("April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021")))
final_df <- rbind(df,df2)
str(final_df)
> 'data.frame': 10 obs. of 5 variables:
as_tsibble(final_df, index = date, key = ticker)
运行代码as_tsibble(final_df, index = date, key = ticker)
后,顺序也更改为按字母顺序排列,而我想保留原始顺序(另一个问题)。
我无法用 来创建 tsibble final_df
,尽管可以在和tsibble
上单独创建a 。df
df2
我是否遗漏了什么,或者不可能有一个tsibble
具有多行相同股票名称的对象?
解决方案
对于时间序列中的每个观察,一个tsibble 必须有一个唯一的时间点 (the index
),其中每个时间序列由 标识key
。
您为 MRE 构建的数据集似乎具有这种质量,但迄今为止的转换并没有给您想要的结果。例如,您的索引变量df
为:
as.Date("April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021")
#> [1] "2021-05-06"
要正确解析“2021 年 4 月 29 日”,您可以使用{lubridate}
包的mdy()
功能:
lubridate::mdy("April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021")
#> [1] "2021-04-29" "2021-04-29" "2021-04-29" "2021-04-29" "2021-04-29"
修复日期解析,问题得到解决,我们能够创建 tsibble。
library(tsibble)
library(lubridate)
df <- data.frame(ticker = c("UST10Y", "UST2Y", "AAPL", "SPX", "BNO"),
buy_price = c(62.00, 68.00, 37.00, 55.00, 41.00),
sale_price = c(64.00, 71.00, 42.00, 60.00, 45.00),
close_price = c(63.00, 70.00, 38.00, 56.00, 43.00),
date = mdy(c("April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021", "April 29th, 2021")))
df2 <- data.frame(ticker = c("UST10Y", "UST2Y", "AAPL", "SPX", "BNO"),
buy_price = c(63.00, 69.00, 38.00, 53.00, 44.00),
sale_price = c(66.00, 77.00, 47.00, 63.00, 48.00),
close_price = c(65.00, 74.00, 39.00, 55.00, 45.00),
date = mdy(c("April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021", "April 30th, 2021")))
final_df <- rbind(df,df2)
as_tsibble(final_df, index = date, key = ticker)
#> # A tsibble: 10 x 5 [1D]
#> # Key: ticker [5]
#> ticker buy_price sale_price close_price date
#> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <date>
#> 1 AAPL 37 42 38 2021-04-29
#> 2 AAPL 38 47 39 2021-04-30
#> 3 BNO 41 45 43 2021-04-29
#> 4 BNO 44 48 45 2021-04-30
#> 5 SPX 55 60 56 2021-04-29
#> 6 SPX 53 63 55 2021-04-30
#> 7 UST10Y 62 64 63 2021-04-29
#> 8 UST10Y 63 66 65 2021-04-30
#> 9 UST2Y 68 71 70 2021-04-29
#> 10 UST2Y 69 77 74 2021-04-30
由reprex 包(v1.0.0)于 2021-05-06 创建
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