首页 > 解决方案 > 将 15 分钟的数据重采样为 1 分钟而不进行聚合

问题描述

我附上了基于季度的数据框示例。我希望将其重新采样到每分钟而不进行任何聚合

输入数据框:

日期 (CET) 价格
2020-01-01 11:00 50
2020-01-01 11:15 60
2020-01-01 11:15 100

我想要的输出是这样的:

日期 (CET) 价格
2020-01-01 11:00 50
2020-01-01 11:01 50
2020-01-01 11:02 50
2020-01-01 11:03 50
2020-01-01 11:04 50
2020-01-01 11:05 50
2020-01-01 11:06 50
2020-01-01 11:07 50
2020-01-01 11:08 50
2020-01-01 11:09 50
2020-01-01 11:10 50
2020-01-01 11:11 50
2020-01-01 11:12 50
2020-01-01 11:13 50
2020-01-01 11:14 50
2020-01-01 11:15 60

我尝试使用df.resample,但它要求我根据我不想要的mean()or进行聚合。sum()我希望特定季度的值保持不变。就像在输出表中一样,价格从11:00到保持 5011:14

标签: pandasdataframe

解决方案


采用:

#convert to DatetimeIndex
df['Date (CET)'] = pd.to_datetime(df['Date (CET)'])

#remove duplicates
df = df.drop_duplicates('Date (CET)')

df = df.set_index('Date (CET)')

#forward filling values - upsample
df.resample('Min').ffill()

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