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r - 如何在滚动回归中解决此错误？

问题描述

我正在尝试计算此财务数据的 beta。我想提取回归的第一个系数并将该值放入一个新列中。这必须为每个股票 ID 单独完成。回归应该使用代码所示的最近 30 个月的数据。我使用具有以下想法的滚动回归：

check[, b := as.data.table(roll_regres(lm(check$RET.USD ~ check$RMRF), width = 30, min_obs = 12))[,2], by = Id]

当我不考虑使用 by = Id 更改 ID 时，roll_regres 函数本身可以正常工作。在我看来，这不起作用是合乎逻辑的，但我想不出不同的方法。我在 3 年内将这些数据与两个 ID 一起使用：

> head(check)
       Id RET.USD month year  RMRF       ym
1: 258580   -8.06     4 2001  7.94 Apr 2001
2: 258580  -11.57     5 2001  0.72 May 2001
3: 258580  -16.94     6 2001 -1.94 Jun 2001
4: 258580  -17.30     7 2001 -2.13 Jul 2001
5: 258580  -13.97     8 2001 -6.46 Aug 2001
6: 258580  -25.06     9 2001 -9.25 Sep 2001

也许你们中的一些人有更好的想法:) 谢谢！

标签： rregression

解决方案

我们使用宽度为 5 且最小为 4，以便我们可以将其应用于问题中的 6 行数据表。使用定义的任一等效roll函数。实际使用的那个避免 lm 给出相同的结果。

library(data.table)
library(zoo)

# roll <- function(x) coef(lm(x[, 1] ~ x[, 2]))[[2]]
roll <- function(x) cov(x[, 1], x[, 2]) / var(x[, 2])
DT[, beta := rollapplyr(cbind(RET.USD, RMRF), 5, roll, fill = NA, 
  partial = 4, by.column = FALSE), by = Id]

给予：

> DT
       Id RET.USD month year  RMRF       ym      beta
1: 258580   -8.06     4 2001  7.94 Apr 2001        NA
2: 258580  -11.57     5 2001  0.72 May 2001        NA
3: 258580  -16.94     6 2001 -1.94 Jun 2001        NA
4: 258580  -17.30     7 2001 -2.13 Jul 2001 0.8889737
5: 258580  -13.97     8 2001 -6.46 Aug 2001 0.5514858
6: 258580  -25.06     9 2001 -9.25 Sep 2001 0.9459004

作为检查，我们看到使用 lm 我们在第 5 行得到相同的 beta 值：

coef(lm(RET.USD ~ RMRF, DT, subset = 1:5))[[2]]
## [1] 0.5514858

笔记

Lines <- '
     Id RET.USD month year  RMRF       ym
 258580   -8.06     4 2001  7.94 "Apr 2001"
 258580  -11.57     5 2001  0.72 "May 2001"
 258580  -16.94     6 2001 -1.94 "Jun 2001"
 258580  -17.30     7 2001 -2.13 "Jul 2001"
 258580  -13.97     8 2001 -6.46 "Aug 2001"
 258580  -25.06     9 2001 -9.25 "Sep 2001"'
DT <- fread(Lines)

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