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r - 为什么 RobustLinearReg 比 Theil Sen Estimator 的 WRS 快得多？在哪里可以找到 WRS 的文档？

问题描述

我今天在一个虚拟数据集上使用了 Theil Sen 估计器：

library(mblm)
library(RobustLinearReg)
library(WRS); library(data.table)

bob <- data.table(a = rnorm(1000))
bob[, b := 0.5 * a + rnorm(1, mean = 0, sd = 0.2)]

mblm(b ~ a, dataframe = bob)
tshdreg(bob$a, bob$b)$coef
theil_sen_regression(b ~ a, data = bob)

mblm <- system.time({
  mblm(b ~ a, dataframe = bob)
})

wrs <- system.time({
  tshdreg(bob$a, bob$b)$coef
})

robustlreg <- system.time({
  theil_sen_regression(b ~ a, data = bob)
})

#           user.self     sys.self elapsed
# mblm            7.36     0.11    7.50     
# wrs             1.58     0.02    1.59     
# robustlreg      0.08     0.00    0.07

（值得注意）WRS 要求首先列出因变量。

  1. RobustLinearReg 和 WRS 之间的速度似乎存在巨大差异。为什么？

  2. 在哪里可以找到 WRS 的文档？网上好像没有。

标签： rpackageregression

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