python - 从股票世界中回测算法

Question

我正在使用 python 开发一种算法，该算法可以从 2010 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日之间的 500 只股票中识别时间序列中的某些模式。当我确定了一种模式时，我想根据产生的信号做多（推测股票会上涨）或做空（推测股票会下跌）该股票。我还使用预定义的天数来持有股票头寸。所以我设法做的是返回我应该进入头寸的日期和我应该退出头寸的日期，但我不知道如何回测策略。我要做的是设定一定规模的初始资本，用一定比例的初始资本买卖股票，看看初始资本如何随着时间的推移而发展。我还想确保我的资本永远不会小于 0，因此如果生成了进入头寸的信号，但您只需很少的资本进入该头寸，您就会忽略该信号并且不会进行交易。当您只使用一种资产而不是其中几种资产并且信号不相互重叠时，我知道如何回测该策略。

如果解释不清楚，请原谅。

有没有人有一个很好的解决方案我可以如何回测这个策略？

当为两种资产生成信号时，何时进入和退出某个股票头寸的信号图，但我从 500 种资产中生成信号，所以这个数据框会大得多

谢谢！

标签： pythonalgorithmic-tradingback-testing