sas - 如何在 SAS Proc FORECAST 的 STEPAR 方法中复制统计显着性？

Question

这基本上是趋势模型+自回归误差模型

计算 AR 模型的系数只是 Yule-Walker 方程的简单应用。但是，不确定他们如何评估这些系数的统计显着性。任何人都知道如何计算这些估计系数的 p 值？

proc forecast data=sashelp.usecon interval=month
          method=stepar trend=2 lead=12
          out=out outfull outest=est;
id date;
var durables nondur;
where date >= '1jan80'd;
run;

标签： sasautoregressive-models