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r - STL分解中趋势（窗口）和季节（窗口）的参数是什么意思？

问题描述

autoplot我使用 STL 模型和函数绘制了一个图表。但是，我不明白参数trend(window)和season(window). 当我输入?trendand?season时，R 表示没有文档。

任何人都可以帮助我吗？

数据：

library(fpp3)
us_retail_employment <- us_employment %>%
  filter(year(Month) >= 1990, Title == "Retail Trade") %>%
  select(-Series_ID)

head(us_retail_employment)
Month       Title           Employed
1990 Jan    Retail Trade    13255.8
1990 Feb    Retail Trade    12966.3
1990 Mar    Retail Trade    12938.2
1990 Apr    Retail Trade    13012.3
1990 May    Retail Trade    13108.3
1990 Jun    Retail Trade    13182.8

编码：

us_retail_employment %>%
model(STL(Employed ~ trend(window = 16) + season(window = "periodic"), 
      robust = TRUE)) %>%
  components() %>%
  autoplot()

在此处输入图像描述

标签： r

解决方案

回答

trend并且season没有自己的文档，而是在?STL.

对于season(window)：

黄土窗的跨度（滞后），应该是奇数。如果窗口设置为“周期性”或 Inf，则将固定季节性模式。根据克利夫兰等人的说法，窗口大小应该是奇数且至少为 7。

对于trend(window)：

黄土窗的跨度（滞后），应该是奇数。如果为 NULL，则采用默认值 nextodd(ceiling((1.5*period) / (1-(1.5/s.window))))。

换句话说，当我们运行 STL 时，我们将模式分解为趋势、季节性模式和余数。这些window参数决定了 Loess 回归在每个点上考虑的数据点的数量。较高的值意味着它将考虑更多的数据点，因此它会更平滑。

请注意，如果您指定一个数字，它应该是奇数，而不是偶数。

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