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r - rcpparmadillio 中的自导函数？

问题描述

我想通过 Rcpp 计算函数 f 的导数。我刚刚在 https://cran.r-project.org/web/packages/StanHeaders/vignettes/stanmath.html找到了一些资源，这些资源使用了 stan headers 和 rcppEigen。由于我的所有程序都是由 rcpparmadillio 编码的，所以我想知道如何通过 rcpparmadillio 和 stan 标头（可能是其他 AD 包）访问自导函数。

 #include <RcppArmadillo.h>

// [[Rcpp::plugins("cpp11")]]
// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]
#include <RcppArmadilloExtensions/sample.h>
using namespace Rcpp;
using namespace arma;
using namespace std;


/* function */
// [[Rcpp::export]]
doule f(arma::rowvec x){
 arma::mat yy=x.t()*x;
 double res=arma::sun(x);
 rerutn(res);
}

标签： rrcpprcpparmadilloautodiff

解决方案

（目前非常新的）tsetsad包为 ETS（“平滑”）时间序列模型的上下文执行此操作，依赖于包TMB的设施。然后由本身使用RcppArmadillo的包tsets使用它。

所有这些都是相当新的，我自己也没有机会去探索——但它提供了一个非常令人兴奋的工作演示。

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