window - Statsmodels OLS 按年份滚动窗口

Question

是否有使用一年滚动窗口执行 OLS 的特定方法？例如：

训练集：1970-1990，测试集：1991

训练集：1970-1991，测试集：1992

. . .

训练集：1970-2009，测试集：2010

我尝试执行以下操作，但我有一个巨大的数据框，所以它不起作用。

for i in range(1989, 2010):
    print(i)
    train = df[df['year'] <= i]
    test = df[df['year'] == i+1]
    x_train = train[train_columns]
    y_train = train[column]
    x_test = test[train_columns]
    y_test = test[column]
    model = sm.OLS(y_train, x_train) #missing = "drop"
    results = model.fit()
    y_pred = results.predict(x_test)

标签： windowregressionrolling-computationstatmodels