python - Python如何自动选择最后一个交易日的收盘价

Question

嗨，我已经创建了一个带有 Acutal Close、High、Low 的数据框，现在我必须计算每一行的 Day-Change、3Days-Change、2weeks-Change。使用下面的代码，我可以看到带有空白/NaN 值的 Day-Change 字段（2009 年 10 月 27 日 D-Chg 字段），现在如何让 python 自动选择最后一个交易日期（10/23/ 2009）当移动日期不存在时计算的 AC 价格？

data["D-Chg"]=stock_store['Adj Close'] - stock_store['Adj Close'].shift(1, freq='B')

感谢问候

标签： pythondataframetime-series

Answer 1

将您的第一列格式化为 datetime。

data['Mycol'] =  pd.to_datetime(data['Mycol'], format='%d%b%Y:%H:%M:%S.%f')

得到最大值。

last_date = data['date'].max()

获取最新的行

is_last = data['date'] == last_date
data[is_last]

如果您将所需的列提供给 max()，则可以一步完成。