least-squares - 手动 2SLS 标准错误与 IV 标准错误
问题描述
我正在用 Python 做一个项目,我在其中复制了一篇论文,并且我必须使用包含固定效果和工具变量的设置。由于没有一种方法可以同时做到这一点,我使用线性模型 PanelOLS 分别计算第一阶段和第二阶段。
虽然我设法获得了所需的系数,但标准误差不正确。我知道这是由我手动执行 2SLS 引起的。在我的计算中,它们虽然相当接近......
问题:是否有经验法则或其他任何东西来比较手动 2SLS 和“标准”IV 获得的 SE?就像其中一个更大,或者手动获得的仅在某些因素上有所不同......或者当手动计算的估计值对 alpha = 0.05 显着时,肯定比 alpha = 0.1 显着“真实”的设置?
我非常感谢以前处理过这个问题的其他人的工作的任何提示或链接。
谢谢!
解决方案
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