python - QuantLib 中 FixedRateBond 的 exCoupon 期限
问题描述
我定价的固定利率债券的结算日期(2021 年 6 月 28 日)为下一个付息日(2021 年 6 月 30 日)前两天。在这种情况下,息票付款预计将支付给卖方,应计利息是为了说明这一点。
我检查了应计利息,发现与 BBG 的价值相比是错误的。(应计金额:4.661458333333335 vs BBG:-0.026042)
我检查了 python QL 文档,但找不到设置 exCouponPeriod 的方法。对此的任何帮助表示赞赏。
债券的其他细节
maturityDate = "20240630"
issueDate = "20170630"
fv= 100
dayCounter = ql.Thirty360(ql.Thirty360.European)
holidayConvention = ql.ModifiedFollowing
calculationDate = "20210625"
settlementDate = "20210629"
yld = 10.98488298/100
compounding = ql.CompoundedThenSimple
couponFreq = ql.Semiannual
coupon = 9.375/100
currency = "USD"
datagen = ql.DateGeneration.Forward
price = 95.97407
提前致谢。
解决方案
您可以在手册中找到有关允许自定义 exCouponPeriod 的参数的信息(请参见下面的链接)https://rkapl123.github.io/QLAnnotatedSource/d8/df8/class_quant_lib_1_1_fixed_rate_bond.html
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