r - acf() 函数绘制非常大的滞后

Question

为了定义我应该使用哪个 Garch 模型，我尝试在我的每日收益中使用 acf 函数。

我使用了以下代码：

    acf.pax=acf(pax_daily_return,main='ACF PAX',lags.max = 12, ylim=c(- 0.5,1))

但是，当我绘制它时，我的 y 轴范围从 -0.4 到 0.8，我的滞后范围从0 到 2500000。

谁能告诉我我做错了什么以及如何解决？

标签： radvanced-custom-fieldsfgarch

Answer 1

X 轴是时间，而不是滞后。例如，假设我们以秒为单位测量时间，并且每 3 天进行一次观察。然后我们有以下，其中频率是 deltat 的倒数。（尝试将 ts(pax_daily_return) 传递给 acf。）

pax_daily_return <- ts(1:20, deltat = 3 * 24 * 60 * 60)

deltat(pax_daily_return)  # seconds between observations
## [1] 259200

frequency(pax_daily_return)  # samples per second
## [1] 3.858025e-06

acf(pax_daily_return, main = 'ACF PAX', lag.max = 12, ylim = c(-0.5, 1))