r - 为什么 PerformanceAnalytics R 包中的 VaR 方法返回错误“VaR 计算产生不可靠的结果”
问题描述
我的 R 代码:
library(PerformanceAnalytics)
prices <- c(10.4, 11, 10.11, 9.19, 10.63, 9.68, 12.89, 9.8, 12.57, 8.23, 9.27,
9.51, 10.51, 9.66, 9.52, 10.78, 9.47, 11.87, 11.33, 11.38, 11.16,
8.94)
returns <- diff(prices)
print(returns)
VaR(returns, p=.95, method="historical")
VaR(returns, p=.95, method="gaussian")
VaR(returns, p=.95, method="modified")
输出:
print(returns)
[1] 0.60 -0.89 -0.92 1.44 -0.95 3.21 -3.09 2.77 -4.34 1.04 0.24 1.00 -0.85 -0.14 1.26
[16] -1.31 2.40 -0.54 0.05 -0.22 -2.22
VaR(returns, p=.95, method="historical")
VaR calculation produces unreliable result (risk over 100%) for column: 1 : 3.09
[,1]
VaR -1
VaR(returns, p=.95, method="gaussian")
VaR calculation produces unreliable result (risk over 100%) for column: 1 : 3.03916083148501
[,1]
VaR -1
VaR(returns, p=.95, method="modified")
VaR calculation produces unreliable result (risk over 100%) for column: 1 : 3.1926697487747
[,1]
VaR -1
第一个参数在帮助中描述为“资产返回的 xts、向量、矩阵、数据框、timeSeries 或动物园对象”
问题是什么?错误在哪里?
解决方案
在考虑百分比回报时,它也有效。
returns <- rep(NA, length(prices) - 1)
for (i in 1:length(returns))
returns[i] <- (prices[i+1]-prices[i])/prices[i]
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