python - 多对多时间序列预测问题的 RNN 架构

Question

我正在尝试使用 Keras 中的 RNN/LSTM/GRU 模型预测收益率曲线（多个时间序列）。

作为输入，我有 12 个利率价格序列（构成收益率曲线）和更多变量，如 SP500 等。作为输出，我只想预测 12 个利率。

我对 NN 时间序列预测非常陌生，我想知道这在 Keras 中是否可行，以及我应该注意哪些事项。我也很感激任何提示。

谢谢你！

标签： pythontensorflowkerasneural-networkrecurrent-neural-network

Answer 1

Tensorflow 文档提供了令人惊叹的入门教程。您可以在此处浏览本教程以了解使用Tensorflow.

另外，请参考下面提到的一些博客并使用适合您要求的方法。

• 多步 LSTM 时间序列。
• 多元时间序列。
• 具有 TimeDistributed 的多对多 LSTM。