r - R：预测时间序列的未来值

Question

我正在使用 R 编程语言。我正在使用 R 中的“MSwM”包来使用“马尔可夫切换模型”来进行时间序列分析和预测。

我正在阅读这个 R 包的官方文档：

https://cran.r-project.org/web/packages/MSwM/MSwM.pdf

以及补充示例材料：

https://cran.r-project.org/web/packages/MSwM/vignettes/examples.pdf

我的问题：这些文件似乎都没有包含有关如何使用此包中的模型来预测时间序列的未来值的任何信息。实际上是否可以使用这个包来直接预测时间序列的未来值？

谢谢

注意：我在 Stackoverflow 上发现了一个相关问题，该问题还询问如何使用与我使用的相同类型的模型来预测时间序列的未来值（https://stats.stackexchange.com/questions/90448/how-to-预测-a-markov-switching-model）。从数学上看，这似乎是可能的——但我不确定是否有办法在 R 中使用“MSwM”包来做到这一点。有谁知道如何做到这一点？

标签： rtime-seriespredictionforecasting