time-series - 使用 ARIMAX 进行多变量比特币预测
问题描述
我正在处理旨在预测比特币价格的多个时间序列。我想使用第一次作为我的索引,然后使用不同组合的变量 x1、x2、x3 和 x4 来查看哪种组合有助于更好地预测比特币。当我在网上搜索时,我们应该有单变量或多变量时间序列。对于我的问题,因为我想根据时间和 x1-x4 预测比特币价格,它仍然是单变量还是多变量?你们有没有看到相同问题的任何实现?我在网上看到的所有单变量问题都只处理时间而不涉及其他变量,无论是在 ARIMAX 还是 LSTM 中。
解决方案
单变量时间序列仅包含一个时间因变量,而多变量时间序列包含多个变量。您有一个多元时间序列,因为您有变量 x1,...,x3。如果你只有比特币价格,它将是单变量的。
有多个示例可用于股票、商品的时间序列预测,可能还有比特币。但你必须记住的是,比特币价格(如股票等)并不真正取决于时间,而是取决于大量不同的因素。
您可以在此处找到解释和示例: https ://www.relataly.com/stock-market-prediction-using-multivariate-time-series-in-python/1815/
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