r - 野生集群引导三明治和 lmtest 中的小样本校正
问题描述
我sandwich's
结合vcovBS
了coeftest
来自lmtest
. 在我看来,coeftest
它没有采用任何小样本校正。那是对的吗?如果没有,有没有办法使用野生集群引导程序 & 进行小样本校正coeftest
?
解决方案
那是对的。
vcovBS()
对象方法lm
(唯一支持 Wild bootstrap的方法)在 B 个 bootstrap 复制的每一个中计算一个 k 系数估计向量。对于生成的 B xk 矩阵cf
,它只计算标准 Pearson 相关性cov(cf)
。
如果您有一个指向应该在此处应用的小样本修正的指针,我愿意看看。如果是这样,这些更正是否特定于野生(集群)引导程序或也适用于 xy 或残余(集群)引导程序?
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