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python - 编码自定义似然 Pymc3

问题描述

我正在努力在 pymc3 中以自定义可能性实现线性回归。

我之前在 CrossValidated 上发布了这个问题，建议在此处发布，因为该问题更面向代码（在此处关闭帖子）

假设您有两个自变量 x1、x2 和一个目标变量 y，以及一个称为 delta 的指示变量。

在此处输入图像描述

观察数据的示例片段：

x_1  x_2     observed_target  
10    1   0   100              
20    2   0   50               
5    -1   1   200             
10   -2   1   100

有谁知道如何在 pymc3 中实现这一点？作为一个起点...

model =  pm.Model()
with model as ttf_model:

  intercept = pm.Normal('param_intercept', mu=0, sd=5)
  beta_0 = pm.Normal('param_x1', mu=0, sd=5)
  beta_1 = pm.Normal('param_x2', mu=0, sd=5)
  std = pm.HalfNormal('param_std', beta = 0.5)

  x_1 = pm.Data('var_x1', df['x1'])
  x_2 = pm.Data('var_x2', df['x2'])

  mu = (intercept + beta_0*x_0 + beta_1*x_1)

标签： pythonstatisticsbayesianpymc3

解决方案

如果这有帮助，从阅读文档来看，这些方面的内容可能会起作用，但我无法对其进行测试，而且评论太长了。

model =  pm.Model()
with model as ttf_model:

  intercept = pm.Normal('param_intercept', mu=0, sd=5)
  beta_0 = pm.Normal('param_x1', mu=0, sd=5)
  beta_1 = pm.Normal('param_x2', mu=0, sd=5)
  std = pm.HalfNormal('param_std', beta = 0.5)

  x_1 = pm.Data('var_x1', df['x1'])
  x_2 = pm.Data('var_x2', df['x2'])
  delta = pm.Data('delta', df['delta'])  # Or whatever this column is
  target = pm.Data('target', df['observed_target'])
  
  ypred = (intercept + beta_0*x_0 + beta_1*x_1)  # Intermediate result
  target_ge_ypred = pm.math.ge(target, ypred)  # Compare target to intermediate result
  zero = pm.math.constant(0)  # Use this if delta==1 and target<ypred
  
  # EDIT: Check delta
  alternate = pm.math.switch(target_ge_ypred, ypred, zero)  # Alternative result
  mu = pm.math.switch(pm.math.eq(delta, zero), ypred, alternate)  # Actual result wanted?

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