python - ARCH 建模，DataScaleWarning：y 缩放不良

Question

我目前在 python 中遇到 GARCH 建模问题。遇到了一个数据规模问题，其中 y 的规模很差。如果能得到关于错误的解释，也许能解决这个问题，我将不胜感激。GARCH 模型仍在运行，但带有未成功收敛的警告消息。

错误信息

这是我用于 y 值的数据。它取自我所做的 ARIMA 模型的残差值。

Y 数据集

GARCH 输出：

拟合输出

GARCH 输出

*更新设置rescale=False 不等式约束后不兼容

最小的可重现示例

import pandas_datareader.data as pdr
import numpy as np
import datetime
import arch
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA


#Extract Data, create column log returns
eurusd = pdr.DataReader('DEXUSEU', 'fred', start='1/1/2010', end='31/12/2019')
eurusd.index = pd.DatetimeIndex(eurusd.index).to_period('D')
eurusd = eurusd.to_timestamp()

eurusd['LR'] = np.log(eurusd) - np.log(eurusd.shift(1))

# ARIMA model
arima_model = ARIMA(eurusd.LR.dropna(), order=(1,0,1)).fit()
print(arima_model.summary())

# GARCH model
am = arch.arch_model(arima_model.resid)
res = am.fit()
print(res.summary())

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标签： pythondataframevariancevolatilityarch