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cvxpy - 使用 Mosek + Cvxpy 捕获超时异常

问题描述

我们正在使用 Cvxpy 和 Mosek 解决我们的大规模 MI 优化问题。

通常情况下，Mosek 消耗的运行时间比我们规定的两小时超时时间要长。

有没有办法系统地捕获那些超时异常？

最小可重现示例：

import cvxpy as cp
import numpy as np
import mosek

m = 15
n = 10
np.random.seed(1)
s0 = np.random.randn(m)
lamb0 = np.maximum(-s0, 0)
s0 = np.maximum(s0, 0)
x0 = np.random.randn(n)
A = np.random.randn(m, n)
b = A @ x0 + s0
c = -A.T @ lamb0

# Define and solve the CVXPY problem.
x = cp.Variable(n)
prob = cp.Problem(cp.Minimize(c.T@x),
                 [A @ x <= b])
# try:
prob.solve(cp.MOSEK, mosek_params={mosek.dparam.optimizer_max_time: 0.01})   # set verbose=True (to see actual error in solver logs)
# except Timeout exception
#     print('Timeout occured')

print(prob.value)

def execute_other_important_stuff():
    print("Hello world")

execute_other_important_stuff()  # Not executed currently

标签： cvxpymosek

解决方案

我不确定这是否是 Cvxpy 问题。

但是，一般评论是 Mosek 无法连续检查时间限制，因此它很可能会随着时间的推移而消失。

例如，对于 SDP，它必须计算一个可能很大的矩阵的特征值，并且在完成之前无法检查时间限制。

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