r - 估计 CCC Garch 模型
问题描述
我正在使用 R 代码来估计 DCC garch 如下:
mod2 <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
variance.model = list(model = "gjrGARCH",garchOrder=c(1,1)),
distribution.model = "sstd")
dcc.garch = dccspec(uspec = multispec(replicate(3,
mod2)), dccOrder = c(1, 1),
distribution = "mvt")
dcc.fit <- dccfit(dcc.garch, data = Return_daily)
dcc.fit
但是我不知道 CCC 的代码是什么,以及如何得出哪个模型优于另一个模型?任何人请帮助我
解决方案
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