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r - 将 5 分钟盘中价格转换为每日价格

问题描述

我正在寻求 R 专家的指导我有一个 5 分钟盘中价格的数据框，并且想转换为每日价格，我应该怎么做？我搜索了“高频”包并尝试使用聚合函数，但无济于事这是我的数据样本

  DT     Open     High      Low    Close Volume
1: 1991-01-02 07:25:00   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000      0
2: 1991-01-02 07:30:00 101.3594 101.3594 101.3594 101.3594      0
3: 1991-01-02 07:35:00 101.3594 101.3594 101.3594 101.3594      0
4: 1991-01-02 07:40:00 101.3594 101.3594 101.3594 101.3594      0
5: 1991-01-02 07:45:00 101.3594 101.3594 101.3594 101.3594      0
6: 1991-01-02 07:50:00 101.3750 101.3750 101.3750 101.3750      0

标签： rprice

解决方案

除非是学校作业，否则为什么不每天导入数据？

#install.packages("quantmod")
library(quantmod) 

getSymbols(Symbols = c("BTC-USD"),
           from = from,
           to = to,
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE,
           periodicity = "daily") #set the period

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