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python - 是否有多维 ECDF 的 python 实现？

问题描述

寻找一个实现多变量版本的包statsmodels.distributions.ECDF

如果不存在，我将实现它以包含在 statsmodels 中（如果被接受），但不想重新发明轮子。

我看到了这个：https ://gitlab.com/stochastic-control/StOpt

它有 pybind11 绑定，但不确定 pip 中是否有一个轮子已经使它可用。

标签： pythonspatialecdf

解决方案

即将发布的 statsmodels 0.13 包括对 copula 的基本支持。

经验和非参数 copula 和多元分布主要有实验代码，目前不公开，也没有充分测试和验证。

例如_ecdf_mv(*) 目前是一个多元rankdata函数。它需要除以观察次数或转换为绘图位置以使其成为ECDF。因为 copula 需要连续均匀的边距，所以关系是随机或任意中断的。

(*) https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/main/statsmodels/distributions/tools.py#L424

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