r - RiskPortfolio 包 最佳投资组合结果

Question

我正在尝试使用 RiskPortfolios 包为几个不同的优化找到最佳投资组合权重，只有 long 和权重总和为 100% 约束。

以软件包提供的示例数据为例（如下所示），我得到的投资组合权重对于所有证券来说都是 ~0%。

library("RiskPortfolios")
data("Industry_10")
rets = Industry_10
covEstimation(rets)
Sigma = covEstimation(rets)
optimalPortfolio(Sigma = Sigma, control = list(type = 'maxdiv', constraint =  'lo'))

https://www.rdocumentation.org/packages/RiskPortfolios/versions/2.1.7/topics/optimalPortfolio

结果：[1] 1.596802e-03 4.426586e-02 5.115952e-21 1.829356e-01 9.853242e-18

[6] 1.092012e-01 1.528876e-01 1.821066e-01 3.270063e-01 4.557049e-21

有没有人有这个包裹的经验或关于我哪里出错的信息？

谢谢

标签： roptimizationportfolio

Answer 1

权重总和为 1（即 100%）。例如，第 4 个权重是1.82e-01，即 18.2%。