regression - Stata:xtabond 到 xtabond2 的转换
问题描述
xtabond
我使用以下命令为我的动态面板数据集编写了 GMM 回归:
xtabond dependVar var1L(2/2).Var2L(2/2).Var3 L(2/2).Var4 L(2/2).Var5, lags(1) twostep artest(2) vce(robust) noconstant level(90)
之后我想进行各种测试(Sargan,Hansen)。不幸的是,使用 xtabond 中的命令无法做到这一点。因此,我尝试将 xtabond 转换为 xtabond2 命令(使用 Roodman D. (2009) “How to do xtabond2: An Introduction to Difference and system GMM in Stata”寻求帮助)。但我不知道如何获得相同的结果。我的xtabond2
命令如下所示:
xtabond2 dependVar L(1/1).dependVar L(2/2).var1 L(2/2).var2 L(2/2).var3 L(2/2).var4 var5, gmmstyle(dependVar , laglimits(1 1 )) gmmstyle(var1 var2 var3 var4, laglimits(2 2)) noleveleq noconstant level(90) twostep robust
有没有人有关于如何将xtabond
命令转换xtabond2
为获得相同结果的建议?或者是否有可能将该xtabond
命令(包括 vce(robust))用于其他测试(例如 Sargan 或 Hansen)?
此致
解决方案
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