首页 > 技术文章 > 时间序列的自回归模型—从线性代数的角度来看

vvlj 2020-04-03 11:34 原文

Fibonnacii序列求解通项的线性代数方法

​ Fibonacci的递归通项

\[F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \]

​ 递归的通项的矩阵形式

\[\left( \begin{matrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{matrix} \right) = \left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix} \right) \left( \begin{matrix} F_{n+1} \\ F_{n} \end{matrix} \right) = A\left( \begin{matrix} F_{n+1} \\ F_{n} \end{matrix} \right) \]

\[\left( \begin{matrix} F_{n} \\ F_{n-1} \end{matrix} \right) =A\left( \begin{matrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{matrix} \right) =…= A^{n-1} \left( \begin{matrix} F_1 \\ F_0 \end{matrix} \right) \]

计算矩阵幂的方法

​ 直接计算或矩阵对角化。可参考例题

  • 矩阵对角化:若\(m \times m\)矩阵\(A\)能对角化,则存在可逆矩阵\(P\)(由\(A\)的特征向量组成)使得

\[P^{-1}AP=diag(\lambda_1,...,\lambda_m) \\ => AP = Pdiag(\lambda_1,...,\lambda_m) \\ => A = Pdiag(\lambda_1,...,\lambda_m)P^{-1} \\ \]

从而

\[A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})...(PDP^{-1})=PD^kP^{-1}=Pdiag(\lambda^k_1,...,\lambda_m^k)P^{-1} \]

  • 由于有对角矩阵,可以把矩阵\(P\)写成列向量的形式,\(P=(\vec a_1, \vec a_2, ...,\vec a_m)\),则上面的方程可转化为

\[A\vec a_i = \lambda_i\vec a_i, 1\leq i \leq m \]

其中\(\vec a_i\)是特征向量,\(\lambda_i\)是特征值。

  • 求矩阵\(A\)的特征向量和特征值的方法是,求解下列行列式(也是多项式)的根得到特征值,再求出特征向量,进而得到\(P\),直接带入式子求解\(A\)

\[det(\lambda I-A)=0\\其中I是单位矩阵(identity-matrix) \]

来自时间序列的自回归模型—从线性代数的角度来看

推荐阅读