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python - 使用 pandas 计算相对强弱指数

问题描述

我正在尝试使用 pandas 计算相对强度指数 (RSI)，但似乎无法正确调整此处提供的解决方案。为什么这不返回 RSI 系列？

import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)

n = 14

def RSI(series):    
    delta = series.diff()
    u = delta * 0 
    d = u.copy()
    i_pos = delta > 0
    i_neg = delta < 0
    u[i_pos] = delta[i_pos]
    d[i_neg] = delta[i_neg]
    rs = moments.ewma(u, span=27) / moments.ewma(d, span=27)
    return 100 - 100 / (1 + rs)

print(rsi(price, n))

标签： pythonpandasfinance

解决方案

这是在黑暗中拍摄的，因为您没有提供太多背景信息。

pandas.stats.moment.ewma0.23.0 不再支持。现在使用pd.Series.ewm. 这将返回指数加权窗口对象窗口对象，如果不提供滚动窗口的方法，就不能在任何类型的方程中使用它。以下是可用方法的列表：

rs.agg         rs.apply       rs.count       rs.exclusions  rs.max         rs.median      rs.name        rs.skew        r.sum
rs.aggregate   rs.corr        rs.cov         rs.kurt        rs.mean        rs.min         rs.quantile    rs.std         rs.var

我假设你从这里复制了上面的函数，它甚至似乎没有回答 OP。如果您想对price.Close具有跨度的系列进行此分析n并计算mean每个指数加权窗口的 ：

import pandas_datareader.data as web
import datetime
import pandas as pd

ewma = pd.Series.ewm
start = datetime.datetime(2018, 2, 8)
end = datetime.datetime(2019, 2, 8)
stock = 'TNA'
price = web.DataReader(stock,'yahoo', start, end)

n = 14

def RSI(series,n):    
    delta = series.diff()
    u = delta * 0 
    d = u.copy()
    i_pos = delta > 0
    i_neg = delta < 0
    u[i_pos] = delta[i_pos]
    d[i_neg] = delta[i_neg]
    rs = ewma(u, span=n).mean() / ewma(d, span=n).mean()
    return 100 - 100 / (1 + rs)

print(RSI(price.Close,n))

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