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r - 每天计算多期股票收益

问题描述

我想每天计算多期（每日、每月、每周、每季度等）股票收益。基本上，我有以下数据集，我想添加其他列，在这些列中，对于每一天，我都有每周、每月、每季度等的回报。

library(tidyquant)
library(dplyr)
MSFT <- na.omit(SP500) %>% select(c('symbol', 'date', 'adjusted')) %>%
  filter(symbol=='MSFT') %>% 
  tq_mutate(select = adjusted, mutate_fun = dailyReturn, col_rename = 'simple_daily')

使用 tidyquant 包，例如，如果我使用该monthlyReturn函数，我只能在每个月底获得回报。相反，我想要的是我的数据集每一天的每月回报。

有没有办法将此函数应用于我的数据集的每个观察（天）？有关执行此过程的替代方案的任何建议？

非常感谢，

伊曼纽尔

标签： r

解决方案

lag您需要使用20 个工作日的数据来计算回报，如下所示：

library(dplyr
df <- data.frame(symbol="MSFT",Price=runif(40))
df%>%
  mutate(monthly_return=Price/lag(Price,20)-1)
   symbol      Price monthly_return
1    MSFT 0.06606346             NA
2    MSFT 0.93950484             NA
3    MSFT 0.35694822             NA
4    MSFT 0.50215478             NA
5    MSFT 0.55052927             NA
6    MSFT 0.10507392             NA
7    MSFT 0.70965491             NA
8    MSFT 0.73443583             NA
9    MSFT 0.18867477             NA
10   MSFT 0.47592981             NA
11   MSFT 0.47760796             NA
12   MSFT 0.10975491             NA
13   MSFT 0.67172197             NA
14   MSFT 0.65957624             NA
15   MSFT 0.53295690             NA
16   MSFT 0.60927845             NA
17   MSFT 0.34113058             NA
18   MSFT 0.55938078             NA
19   MSFT 0.19547903             NA
20   MSFT 0.25671083             NA
21   MSFT 0.05525222    -0.16364940
22   MSFT 0.85370547    -0.09132403
23   MSFT 0.14294135    -0.59954598
24   MSFT 0.39539573    -0.21260188
25   MSFT 0.93238011     0.69360678
26   MSFT 0.20216682     0.92404382
27   MSFT 0.75496007     0.06384112
28   MSFT 0.62566157    -0.14810588
29   MSFT 0.57485095     2.04678225
30   MSFT 0.36178250    -0.23984063
31   MSFT 0.78743389     0.64870344
32   MSFT 0.92720872     7.44799343
33   MSFT 0.25836030    -0.61537614
34   MSFT 0.36156615    -0.45182053
35   MSFT 0.65566870     0.23024713
36   MSFT 0.17325979    -0.71563119
37   MSFT 0.55117234     0.61572246
38   MSFT 0.31505656    -0.43677621
39   MSFT 0.21256675     0.08741456
40   MSFT 0.44369580     0.72838754

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