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group-by - Power BI 中的计算时间加权回报

问题描述

我试图计算股票投资组合的时间加权回报。公式为：

时间加权回报

我有以下数据：

两只股票的数据

我将 Power Bi 中的 TWR（时间加权回报）计算为：

TWR = productx(tabel1;TWR denom/yield+1)

灰色和蓝色标记/选定的字段是单个股票。在这里，您看到灰色股票的 TWR = 0,030561631，蓝色股票的 TWR = 0,012208719，这在 09.03.19 到 13.03.19 期间是正确的。

我的问题是，当我试图计算这两只股票的投资组合的 TWR 时，它需要每一行的产品。在橙色字段中，我在 excel 中计算了正确的结果。但在 Power BI 中，它采用灰色和蓝色股票 TWR 的乘积：(0,0305661631 * 0,012208719) = 0,03143468，这是不正确的。

我想在每个日期对两只股票的总和（两只股票的收益率）/总和（两只股票的TWRD分母），这样我最终不会得到两行（每只股票一个），而是投资组合的每个日期都有一个共同的数字.

我用这样的度量计算了列 TWR denom/yield -1：twr denom/yield-1 = CALCULATE(1+sumx(tabel1;tabel1(yield)/sumx(tabel1;tabel1[TwrDenominator])))

我的 Power Bi 的结果

我该如何解决这个问题？

先感谢您！

标签： group-bypowerbimultiplication

解决方案

这是您的问题的一种解决方案，但它假定数据采用以下格式：

[Date] | [Stock] | [TWR] | [Yield]
-----------------------------------
[d1]   | X       | 12355 | 236
[d1]   | y       | 23541 | 36
[d2] ... etc.

即日期不是表中的唯一值，但日期股票名称将是。

然后您可以使用以下代码创建一个新的计算表：

Portfolio_101 = 
CalculateTable(
    Summarize(
        DataTable;
        DataTable[Date];
        "Yield_over_TWR"; Sum(DataTable[Yield])/Sum(DataTable[TWR_den])+1
    );
    Datatable[Stock] in {"Stock_Name_1"; "Stock_Name_2"}
)

然后在新的 Portfolio_101 中创建一个度量：

Return_101 = 
Productx(
    Portfolio_101;
    Portfolio_101[Yield_over_TWR]
)-1

如果使用下表中的数据，我创建了三个计算表，一个用于每只股票，第三个（Portfolio_103）将两者结合起来。此外，我有一个日历表，它在所有投资组合表之间具有 1:1 的关系。

计算的 TWR

希望这会有所帮助，否则让我知道我在哪里误解了你。

干杯，

奥斯卡

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