python - 如何为我的移动平均函数添加权重？

Question

我可以使用以下代码计算简单移动平均线：

def movingaverage (values, window):
    s = pd.Series(values)
    sma = s.rolling(window).mean()
    return sma

但是现在我想在我的函数中添加权重，以便它可以计算加权移动平均值，我尝试了这个：

def movingaverage (values, window):
    s = pd.Series(values)
    weights = np.arange(1,window)
    sma = s.rolling(window).mean().apply(lambda values: np.dot(values, weights)/weights.sum())
    return sma

但结果是这样的：

0                                    [nan, nan]
1                                    [nan, nan]
2      [27.555555555555557, 55.111111111111114]
3        [26.88888888888889, 53.77777777777778]
4      [25.444444444444443, 50.888888888888886]
                         ...                   
360     [28.777777777777775, 57.55555555555555]
361      [28.11111111111111, 56.22222222222222]
362                                [27.0, 54.0]
363    [25.666666666666668, 51.333333333333336]
364     [25.777777777777775, 51.55555555555555]

我错了哪一部分？我应该如何在我的函数中添加权重？谢谢！

标签： pythonpandasnumpy

Answer 1

def movingaverage(values, window):
    s = pd.Series(values)
    weights = np.arange(1,window+1)
    sma = s.rolling(window).apply(lambda x: np.sum(x*weights)/weights.sum(), raw=True)
    return sma