python - 在 Python 的算法交易中使用 IB / TWS 的最佳方式是什么？

Question

我想知道从性能的角度来看，在 Python 中使用 TWS/IB API 的最有效方式是什么？我想根据实时数据计算和更新我的策略（Python 有很多库，与我认为的 Java 相比可能会有所帮助）并基于发送买/卖订单。这些策略计算可能涉及相当长的处理时间，所以从这个意义上说，我正在考虑实现某种线程/并发（对于 Java，如果我理解正确，它使用 3 个线程，请参阅 *1）。

我知道有 IBpy（我认为它是相同的，只是为了方便起见包装了一些东西）。如果我理解正确的话，由于 Python 的并发限制，我遇到了 IB-insync 作为 Python 中线程的替代方案： https ://ib-insync.readthedocs.io/api.html， 它异步和单线程地实现了 IB API。

在此处阅读 Python 中的并发性： https: //realpython.com/python-concurrency/ 如果我理解正确，异步具有一些主要优势，因为 Python 是使用全局解释器锁 (GIL) 设计的（只有一个线程来控制 Python口译员）。但是，IB-insync 库也可能有一些限制（但可以通过修改代码来修复，如下所示）：

例如，如果用户代码在计算中花费了很多时间，或者使用 time.sleep() 有很长的延迟，那么框架将停止旋转，消息累积并且事情可能会出错

如果用户操作需要很长时间，则可以将其外包给不同的进程。或者，可以进行操作，使其定期调用 IB.sleep(0); 这将让框架处理任何待处理的工作并在完成后返回。该操作应该知道当前状态可能已在 sleep(0) 调用期间更新。

为了引入延迟，永远不要使用 time.sleep() 而是使用 sleep() 。

多线程解决方案会像 Java 一样更好吗（我不知道是否有 Java Async 等价物可以与许多操作数据的简单工具/库结合使用）？还是我应该坚持使用 Python Async？也欢迎其他建议。关于 Python（和 Java）中的多线程，以下站点：

https://interactivebrokers.github.io/tws-api/connection.html

提及（*1）：

API 程序总是至少有两个执行线程。一个线程用于向 TWS 发送消息，另一个线程用于读取返回的消息。第二个线程使用 API EReader 类从套接字读取并将消息添加到队列中。每次将新消息添加到消息队列时，都会触发通知标志以让其他线程现在有消息等待处理。在API程序的双线程设计中，消息队列也是由第一个线程处理的。在三线程设计中，会创建一个附加线程来执行此任务。

“The two-threaded design is used in the IB Python sample Program.py ...”这句话表明已经涉及到两个线程，这对我来说有点混乱，因为第二个参考文献提到 Python 是单线程的。

标签： pythonmultithreadingapiasynchronoustws

Answer 1

Python 在技术上不是单线程的，你可以在 Python 中创建多个线程，但是有 GIL，它一次只允许一个线程运行，这就是为什么有时说它是单线程的！但是，GIL 处理它的效率如此之高，以至于它看起来不像是单线程的！我在 Python 中使用了多线程，它很好。GIL 处理切换和交换线程的所有编排，但这被证明对单线程程序很重要，因为速度提升很小，而在多线程程序中则有点慢。

我也在寻找用于 IB API 的多线程 SDK！我还没有找到一个，除了原生的，这对我来说有点复杂。而且 IB_Insync 不允许多线程:(

顺便说一句，我是 Stack Overflow 的新手，所以不要介意我......