bloomberg - 彭博商品期限结构数据
问题描述
我正在寻找一种在 Excel 插件中从 Bloomberg 下载每日 WTI 原油 (CL) 期限结构数据的方法。
我的目标是创建一个如下所示的表格:对于每份期货合约,我想要最新价格和到期天数。
日期 | CL1 | CL2 | ... | ||
---|---|---|---|---|---|
1.1.12 | PX_Last | FUT_ACT_DAYS_EXP | PX_Last | FUT_ACT_DAYS_EXP | |
我已经尝试过 FUT_ACT_DAYS_EXP 代码,但对于历史价格系列,它不可用。是否有其他方法可以从 BB 接收到期日的期限结构数据?
非常感谢!
解决方案
我看过这个已经有几年了,但是您使用的是通用代码,而 FUT_ACT_DAYS_EXP 很可能期望一个实际的合同,例如 CLU1。您可以使用一个字段将通用转换为实际作为时间序列,即使用 BDH,但您必须在 FLDS 上进行检查。一旦你有了它,你就可以使用 BDH 来获取价格和到期天数。请记住,对于每个日期一个 BDH,这将是一种非常低效的限制方法。
或者问 HELP HELP,他们应该会给你一个可靠的答案。不幸的是,我不再访问终端,但我曾经非常参与构建此类分析。
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