python - 股票期权数据的 CNN-LSTM 模型

Question

我正在尝试建立一个模型来帮助确定购买或出售某些股票期权是否是最佳选择（数据是 EOD 数据，我假设每天的期权都持有至到期）。我想将基本面、技术面、波动性、情绪和宏观经济指标作为输入，并用它们来预测回报。由于会有很多指标，我想使用 CNN 进行特征提取，然后输入 LSTM 模型。但是，某些期权合约的到期时间长度不同。您如何构建/训练一个模型来预测与每个期权各自的到期时间相匹配的不同时间长度的回报（可以从 1 天一直到 2 年不等）？

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